CARRY TRADE (часть 1)

CARRY TRADE (часть 1)

CARRY TRADE (часть 1)

Практически любой трейдер, независимо от того, работает он на валютном, товарном или фондовом рынке, наверняка хотя бы раз слышал о методе Carry Trade. Данная стратегия зарабатывает деньги многим инвесторам ещё с 80-х годов прошлого столетия, однако широкое распространение получила лишь в начале двухтысячных. Данная статья позволит разобраться в том, как работает эта стратегия, в какие периоды она наиболее эффективна и как именно её можно применять в трейдинге.

Что же такое Carry Trade?

Чисто технически данная методика заключается в покупке высокодоходной валюты за низкодоходную. Самыми популярными валютными парами для такого типа торговли являются NZDJPY и AUDJPY. Причина кроется в большой разнице процентных ставок для данных валют. Для того, чтобы начать торговлю по кэрри трэйд, нужно выяснить, какие валюты на сегодняшний день являются самыми высокодоходными, и какие — самые низкодоходные.

По состоянию на ноябрь 2012 года самые ликвидные валюты имели следующие ставки:

RUB (Россия) — 8,25%
AUD (Австралия) — 3,25%
NZD (Новая Зеландия) — 2,50%
CAD (Канада) — 1,00%
EUR (Еврозона) — 0,75%
GBP (Великобритания) — 0,50%
USD (США) — 0,25%
CHF (Швейцария) — 0,25%
JPY (Япония) — 0,10%

Читайте также  Паника, па-а-аника!

Посмотрев на данные процентные ставки можно легко увидеть, какие валюты имеют самую большую и самую маленькую доходность. Актуальные процентные ставки легко найти на сайте любого форекс-брокера или финансово-аналитического ресурса. Принимая во внимание наибольшую доходность Австралии и Новой Зеландии (российский рубль рассматривать не будем по причине его нестабильности), а также самую низкую доходность Японии, мы понимаем, по какой причине валютные пары AUDJPY и NZDJPY пользуются такой популярностью в торговле carry trade. Поскольку валюты торгуются парами, то для применения данной стратегии трейдеру необходимо совершить сделку по покупке AUDJPY либо NZDJPY.

Небольшой курс JPY (японской иены) указывает на то, что многие инвесторы и трейдеры зарабатывали на ней также и на товарных и фондовых рынках. За несколько прошедших лет игроки других рынков стали использовать модифицированные стратегии carry trade (например, покупая акции компаний США и продавай иену). Впоследствии это явилось причиной сильной корреляции фондовых рынков и сделок carry trade.

Читайте также  Форекс-стратегия Осцилляторный захват

Из чего получается прибыль?

Основа сделок Carry Trade — заработок процента на разнице доходности. Доход автоматически растёт каждый торговый день, а между средой и четвергом — в тройном размере, в качестве компенсации выходных дней.

При ближайшем рассмотрении процент ежедневного заработка рассчитывается по следующей методике:

(Ставка % покупаемой валюты — Ставка % продаваемой валюты) * Объём позиции / 365

Например, за один лот (100 000 единиц) по паре AUDJPY заработок вычисляется так:

(0,0325 — 0,001) * 100 000 / 365 = 8,63 USD/в день.

Однако, нужно помнить, что такой заработок получается только при удержании позиций на покупку. Для «счастливых» владельцев коротких позиций такая же сумма каждый день будет отниматься.

Похожее ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *