Торговля на пробое волатильности (часть 3)

Торговля на пробое волатильности (часть 3)

Торговля на пробое волатильности (часть 3)

Переменные для создания системы

В качестве переменных для создания эффективных систем по методу пробоя волатильности можно использовать следующие:

Периоды. Какой период берётся для определения прорыва? 1, 2 дня, или 10-15?
Ценовой диапазон. Какой диапазон будет использоваться? Минимальный, общий, максимальный?
Процент. Какой именно процент от торгового диапазона использовать? Часто берётся 120 процентов от трёхдневного диапазона.
Функциональная основа. К чему добавляется функция ценового диапазона? К открытию сегодняшнего дня или закрытию вчерашнего? К их максимумам, либо же к минимумам?

Что касается процента, то чем большее значение вы будете использовать, тем большее количество профитных сделок получите, но итоговая прибыльность будет меньше ввиду ухудшения чувствительности торговой системы. Тут очень важно нащупать приемлемый баланс риска и прибыльности. Например, входить в рынок можно только по наименьшему за 7 дней значению цены, или если за последнюю неделю цена показала двадцатидневный минимум или максимум. В любом случае, перед добавлением к вашей торговой системе любых фильтров нужно убедиться, что они на самом деле положительно влияют на прибыльность в долгосрочной перспективе. Допустимый для вашего депозита объём открываемых сделок необходимо заранее вычислять на калькуляторе.

Читайте также  Форекс-стратегия Осцилляторный захват

Методы выхода из рынка

В качестве эффективных способов выхода из прибыльных позиций можно отметить следующие:

Стратегии, основанные на времени (например, по открытию текущего дня либо по закрытию прошлого)
По первому прибыльному открытию
По ценовым целям или уровням ATR
Выход по Trailing Stop
Риск-менеджмент
Для начала определимся, что риски могут быть контролируемые (когда уровень риска определён заранее и уже заложен в систему) и неконтролируемые.

К контролируемым можно отнести следующие:

Фиксированные убытки и прибыль
Показания индикатора ATR
Ценовые минимумы и максимумы
К неконтролируемым рискам относятся:

Риск существенного гэпа (ценового разрыва) после переноса сделки на следующий торговый день. Невозможно закрыть сделку, если не работает рынок. Поэтому существует довольно сильный риск получить убыток из-за разрыва, вызванного выходом каких-либо неблагоприятных новостей.

Проскальзывание цены. Причиной проскальзывания может быть повышенная активность на рынке, либо просто резкий прорыв ценовой прорыв. Поэтому можно войти в сделку по значительно худшей цене, чем вы расчитывали.

В общем и целом конечная прибыльность любой торговой системы значительно зависит от того, сможете ли вы поймать несколько ключевых крупных сделок, которые «сделают» вам целый месяц. Очень важно не пропускать эти уникальные возможности, которые даёт нам рынок. Для уменьшения залога рекомендуется использовать хорошее кредитное плечо.

Читайте также  Торговля по полосам Боллинджера

Дополнительно

При оценке эффективности разработанной системы используйте значительное количество замеров — не менее 100 сделок. Не давайте возможность неудачной неделе вселить в себя неуверенность.

Важно не столько фильтровать входы на рынок, сколько эффективно работать с выходами. Абсолютно невозможно заранее спрогнозировать, какая сделка окажется наиболее выгодной. Каждый пропущенный момент мог бы принести, возможно, самую существенную прибыль, поэтому очень важно не пропускать ни одного сигнала на вход. Эффективное управление закрытием позиций означает, во-первых, необходимость установить возможность удержания прибыльной позиции ещё на некоторое время. Во-вторых, нужно научиться быстро выявлять неудачные позиции и, по возможности, закрывать их до того момента, когда сработает Stop Loss.

Любые торговые системы содержат в себе огромное количество мелких нюансов, и имеют склонность изменяться с ходом времени. Заведите себе полезную привычку отмечать все наблюдения и время от времени анализировать замеченные изменения.

Похожее ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *